Семинар «Практические методы стресс-тестирования НПФ в соответствии с Указанием №4060-У»

Уважаемые коллеги!

 Приглашаем 9 августа 2018 г. в 15:00 принять участие в семинаре «Практические методы стресс-тестирования НПФ в соответствии с Указанием №4060-У», на котором будут рассмотрены методы оценки рисков эффективности управления средствами пенсионных накоплений и пенсионных резервов.

 Семинар организует компания ООО «ТрэкРекордс» совместно с АНПФ. 

 Спикером выступит Михайлов Константин Владимирович, ранее возглавлявший Отдел анализа финансовой устойчивости в Департаменте коллективных инвестиций и доверительного управления Банка России. Константин участвовал в разработке модели стресс-тестирования НПФ с ее основания.

 Ключевые темы семинара: 

   1. Контрибутивный и атрибутивный анализ результатов стресс-теста (какие факторы влияют на результат стресс-тестирования, методы анализа и выявления причин различных результатов)

В этом блоке вы узнаете, как сформировался результат фонда и из каких частей он состоит (contribution). Узнаете, как можно отделить вклад кредитного и рыночного рисков в общий результат, а также какие факторы еще влияют на итоги стресс-тестирования. Будут также представлены методы анализа и выявления причин различных результатов для двух и более фондов, или для одного и того же фонда с разным составом портфеля.

   2. Моделирование и оптимизация

Будет рассказано про методы оптимизации портфеля, для улучшения результатов стресс-тестирования. В этом блоке будет рассказано про один из методов, позволяющих понять, насколько нужно улучшить характеристики портфеля фонда, чтобы улучшить результат стресс-тестирования на х%.

   3. Учет новой системы вознаграждения НПФ в модели стресс-тестирования

В этом блоке вы узнаете каким образом можно учесть новую систему вознаграждения фонда (management fee + success fee) в модели стресс-тестирования и как это влияет на результаты.

   4. Ответы на вопросы, предварительно поступившие от фондов


 На семинаре будут предоставлены дополнительные материалы:

   – Модель атрибутивного и котрибутивного анализа результатов стресс-тестирования НПФ;

   – Модель стресс-тестирования НПФ для моделирования;

   – Модель стресс-тестирования НПФ с учетом новой системы вознаграждения.


Продолжительность семинара 3-3,5 часа в зависимости от количества дополнительных вопросов.


Место проведения: Ленинский проспект, 15А, 22 этаж (Зал проведения заседаний).

Регистрация на семинар: необходимо направить до 20 июля 2018 г. заявку на участие представителей фондов (ФИО, email и контактный телефон)  по электронной почте v.yakovleva@all-pf.com

Стоимость участия: стоимость участия для представителей фондов (за одного участника) будет определена после завершения регистрации на семинар. Договор с ООО «ТрэкРекордс» на участие в семинаре будет направлен дополнительно.

Контактное лицо: Виктория Яковлева, АНПФ, v.yakovleva@all-pf.com, +7 (499) 130-46-46 (доб. 206)

Вернуться к списку